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匿名使用者
匿名使用者 發問時間: 商業與財經投資 · 2 0 年前

關於DMI(趨向指標) <10點>

請問一下關於MDI的任何資料

它的意義

它的應用

如果有網站的話,更是感激不盡

拜託大家幫幫我了

已更新項目:

拍謝,是DMI,不是MDI....

謝謝大大的提醒

2 個解答

評分
  • 匿名使用者
    2 0 年前
    最佳解答

    你的內容寫錯了不是MDI吧!!!MDI:二異氰酸酯(MDI)製劑趨向指標 - DMI(Directional Movement Index)趨向指標(DMI:Directional Movement Index)是準確率極高的趨勢判斷指標,1978年由美國人威爾斯.韋爾達(Welles Wilder)所發明,其常用參數期間為14日,本類共有13個篩選標準。中文名稱:趨向指標英文名稱:DMI(Directional Movement Index)名詞定義:趨向指標(DMI:Directional Movement Index)是準確率極高的趨勢判斷指標,1978年由美國人威爾斯.韋爾達(Welles Wilder)所發明,其常用參數期間為14日,本類共有13個篩選標準。計算公式:1.計算當日真實區間TR:取(最高價-最低價)或 (最高價-前一日收盤價)之絕對值 或 (最低價-前一日收盤價)之絕對值,前三者之中最大者為當日真實區間TR。2.計算14日正DI:a.計算當日”正DM”:(最高價-前一日最高價)>0 且(最高價-前一日最高價)>(前一日最低價-最低價) 則 當日”正DM”=(最高價-前一日最高價),否則當日”正DM”=0。b.14日正DI =14天的”正DM”加總/14天的” 真實區間TR”加總*100。3.計算14日負DI:a.計算當日”負DM”:(前一日最低價-最低價)>0 且(前一日最低價-最低價)>(最高價-前一日最高價) 則 當日”負DM”=(前一日最低價-最低價),否則當日”負DM”=0。b.14日負DI =14天的”負DM”加總/14天的” 真實區間TR”加總*100。4.計算14日ADX:a.先計算DX=(14日正DI-14日負DI)/(14日正DI+14日負DI)*100b.ADX=14天DX加總/14常用參數:14日。數值範圍:無固定範圍。使用方式:趨向指標可以判斷賣賣訊號、趨勢多空和趨勢的強弱程度。1.利用正DI和負DI的交叉來作為賣賣訊號。(a)正DI由下往上突破負DI為買進訊號。(b)正DI由上往下跌破負DI為賣出訊號。2.利用正DI和負DI間的相互關係來判定多空趨勢。(a)正DI大於負DI為多頭走勢。(b)正DI小於負DI為空頭走勢。3.ADX之方向表達趨勢之強度(不論是多頭或空頭趨勢中,ADX移動的方向往上,代表趨勢強勁,ADX移動的方向方向往下,代表弱勢)。資料頻率:無資料來源:TEJ股價資料庫相關名詞:無相關名詞解釋應用模型:無相關模型工具備  註:缺點:可判斷趨勢及趨勢的強度,導致其敏感度較低,因此必需利用指標所產生的型態及高低點背離並配合其它指標使用。 知識+新家族 歡迎加入!!! ╠。☆ ★。知。識。╬㊣╭☆。 ★。 ╣ http://tw.club.yahoo.com/clubs/I_w_a_n_t_to_k_n_o_...

  • 匿名使用者
    2 0 年前

    DMI(Directional Movement Index)—動向指數

    1.公式

    a.先決定趨向變動是朝正向或是負向

    若 H_t – H_[t-1]>0 且

    H_t

    – H_[t-1] > L_[t-1]– L_t 則表示股價高點持續走高,為正趨向變動, 記作 +DM( =

    H_t – H_[t-1]) 若L_[t-1]

    – L_t >0 且 H_t – H_[t-1] < L_[t-1] – L_t

    則為負趨向變動, 記作 –DM(=L_[t-1] – L_t)

    而–DM的負號(–)是指負向趨勢的意義,而非數值為負數!

    其中 H_t 表t日當天的最高價, H_[t-1] 表t-1日當天的最高價.

    L_t 表t日當天的最低價, L_[t-1] 表t-1日當天的最低價.

    其他狀況,DM=0

    b.尋找股價的真正波幅(TR,True Range) 所謂真正波幅TR是指將前一日的收盤價C_[t-1]納入考量後,當日股價波動的最大幅度. 考慮三個股價數字的關係: H_t, L_t,及C_[t-1].(其中C_[t-1]為前一日收盤價.)不外乎下例三種狀況, 則其真正波幅TR值如下:

    (i) H_t > C_[t-1] > L_t TR=

    H_t – L_t (ii)H_t > L_t

    > C_[t-1] TR = H_t –C_[t-1] (iii)C_[t-1] >

    H_t > L_t TR=C_[t-1] – L_t

    (注意.當日最高價H_t永遠大於最低價L_t,所以只有這三種狀況)

    c.為了要使方向趨勢有意義,則需累計一段時間來看趨勢的方向才有意義.一般以14天為週期作為指標的觀察時間:

    分別將+DM、–DM及TR作14日累計.得到+DM14、–DM14及TR14作為起始資料,之後可用移動平均的方式計算:

    (+DM14)_t = (+DM14)_[t-1] *13/14 + (+DM)_new

    (TR14)_t = (TR 14)_[t-1] *13/14 + (TR)_new

    (–DM14)_t = (–DM14)_[t-1] *13/14 + (–DM)_new

    d.計算方向指標DI (Directional Indicator)

    +DI14 = (+DM14) / (TR14 )*100

    –DI14 = (–DM14) / (TR14) *100

    由於TR是總波幅,為股價波動的最大距離,因此趨向指標值DM必小於總波幅TR.亦即方向指標DI的值必在0~100之間.如果+DI14=45, –DI14=23,這代表過去14日中向上的趨勢佔45%,向下的趨勢佔23%,其他的則沒有方向性.

    e.計算趨向指數DX及平均趨向指數ADX

    DX=| (+DI14) – (–DI14) | / | (+DI14) + (–DI14) |

    其中 | . | 為絕對值符號, 表示將運算後結果取其數值,而不論正負. 而將DX作移動平均,而得到ADX.

    2.意義

     由於DM代表股價最高價或是最低價增加的幅度,因此其為趨勢力量強度的表徵.不過由於DM會受到衡量單位而影響其絕對數值,因而以真正波幅TR作為基準來衡量其相對強度,如此才可跨個股作客觀性的比較.

     所以簡而言之,動向指標的意義就是最高價向上移動的相對強度,或是最低價向下移動的相對強度.由於每日的最高價或最低價是每日股價向大趨勢伸展的觸角,因此觀察股價的波動或是方向指標DI,將可得到股價趨勢的資訊.

     得到+DI及–DI資訊後,更令我們關切的是最後淨趨勢方向的力量究竟如何.因此我們取二者的差距數值來作判斷,並除上二者之和以使其標準化,因此DX數值大小亦會落在0~100之間.數值越高代表趨勢越倒向某一邊,趨勢方向越明確(但並沒有指出向上或向下),但DX的波動性高,為使趨勢更突顯,因此將DX作平滑處理以將趨勢明顯化.

     一般在計算時取14天資料值,其意義是假定一個循環週期長度是28天左右,而循環週期是指走完一個上升趨勢跟一個下降趨勢,因此一個趨勢的時間長度大略可以假定為14天.因此當有足夠的理由說明一個趨勢的週期長度是其他數值時,則應該修正這項參數.

    3.應用原則

    由於+DI與–DI為二個方向的相對強對.當+DI=–DI時,代表上漲力道與下跌力道相當,這是趨勢的均衡當.所以當+DI與–DI彼此穿越時,代表一方的方道開始壓過另一方.這是買賣點訊號.

    ADX可作為趨勢行情是否出現的判斷依據.當行情明顯朝某一方向進行時, ADX數值都會顯著上升.若行情呈現盤整格局時,ADX會低於+DI與–DI二條線.若ADX數值低於20,則不論DI如何,均顯示市場沒有明顯趨勢.此時投資人應該退場以靜待行情的出現.

    當ADX持續偏高時,代表買超或賣超現象,此時則不宜順勢操作,因行情反轉的機會增加.當ADX指數從上升趨勢轉為下降時,則代表行情即將反轉.

    參考資料: http://www.nsc.com.tw/
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