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Monad 發問時間: 商業與財經投資 · 2 0 年前

財務管理作業~~~~~~急!!

已知A,B,C三股票之β值各為0.9,1.1,1.6。某人有100萬元投資於此三股票及無風險資產,並希望得到一個和市場組合同樣的風險水準的投資組合。若已知某人各投資10萬元於A跟B,那請問各應投資多少錢於C股票及無風險資產?

幫忙一下...很急 > <"

1 個解答

評分
  • CCC
    Lv 5
    2 0 年前
    最佳解答

    設投資C股X萬,則投資無風險資產為100-10(A股)-10(B股)-X(C股)=(80-X)萬

    -->0.9*10(A股)+1.1*10(B股)+1.6*X+0*(80-X)=1*100

    (無風險資產β值為0,市場投資組合β值為1)

    -->1.6X=80,X=50

    所以投資50萬在C股,80-50=30萬投資在無風險資產

    希望能解答您的問題~~

    參考資料: 財金MBA
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