affleck 發問時間: 社會與文化語言 · 1 0 年前

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To answer this question, we use mean-variance spanning tests to examine whether adding a REIT portfolio can significantly expand the investment opportunity set for mean-variance investors over a set of benchmark portfolio that are sorted by firm size and book-to-market ratio.

3 個解答

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    Lv 5
    1 0 年前
    最佳解答

    mean-variance spanning tests 為財務管理利用統計方法做的實證測試

    (REIT)房地產信託投資基金real estate investment options (REITs).

    業界標準組合(benchmark portfolio )

    (book-to-market ratio)帳面價值對公平市價比率

    回答此問題,我們採用mean-variance spanning tests去測試是否加入一組REIT投資組合,能讓mean-variance 的投資者藉由與業界標準組合(以公司大小排列與帳面價值對公平市價比率為主)比較下,投資機會有顯著地擴大。

  • 1 0 年前

    為了要回答這一個疑問,我們使用低劣的-差異跨越測試調查是否把一再它文件夾能重要地擴張低劣-差異投資者超過一組被堅定大小分類的基點文件夾的投資機會組而且訂購-加入-市場比。

    參考資料: 翻譯機
  • 1 0 年前

    回答這個問題, 我們使用意味變化跨過由牢固的大小和書對市場比率排序的測試審查是否增加REIT 股份單可能極大擴展投資機會集合為意味變化投資者一套基準股份單。

    參考資料: 期摩字典
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