? 發問時間: 科學數學 · 1 0 年前

統計專有名詞

請問有人可以替我解釋這幾個統計名詞和用法嗎

1.out of sample prediction

2.asymptotic test

3.bootstrap procedure

謝謝

1 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    (Prediction)的作業中,若要去檢測結果的正確性,也只能耐著性子去等了。 ... 樣本(Sample)指的是從母體(population)隨機抽出的子集合,以作為推估母體(population)之用

      有關共整合之估計方法,較常使用的有EG兩階段估計法(Engle - Granger Two-Step Estimator)以及 Johansen–Juselius(1990)之最大概似估計法(Maximun Likelihood Estimator)。在此,選擇以Johansen–Juselius之最大概似估計法,估計金融變數與經濟成長之間的共整合關係。

      在共整合關係檢定中,利用概似比檢定,可分別得到軌跡檢定量(trace test)與最大特性根檢定量(maximum eigenvalue test),以決定其共整合向量的個數,判斷變數間有無存在共整合關係。

      共整合是由Engle and Granger(1987)所發展出來的統計模式,目的在以共整合向量研究非定態序列長期間的關係。Engle and Granger指出:若非定態的時間數列之間,存在恆定的線性組合(linear combination)時,則變數間具有長期的均衡關係。短期間之衝擊波動雖會使變數偏離均衡水準,但是隨時間演進,其偏離程度會逐漸消退而回歸至均衡水準。

      有關共整合-誤差修正模型的概述,在此,先以向量自迴歸模型(vector autoregressive model)說明共整合分析法之若干假設與檢定。首先,定義一落後p階之m維多變數隨機向量數列X t,並以誤差修正型式

    2007-01-14 17:15:09 補充:

    一般檢定變數是否為定態,可利用單根檢定,若一變數具有單根,則表示該變數為非定態時間數列。Dickey and Fuller(1979)曾提出DF test來檢驗變數是否為定態。該檢定假設 AR(1)模式中的殘差項為純白噪音,然而迴歸殘差項常會有顯著的自我相關,使得 DF test 的檢定力備受質疑。為了解決此一問題,在原迴歸式右邊加入被解釋變數的落後項,以消除殘差項的自我相關,稱作 Augmented Dickey-Fuller(簡稱ADF)test,

    2007-01-14 17:15:22 補充:

      從事時間數列之各種統計推論前,應先檢定該數列是否為定態(stationary)。所謂定態是指一時間數列資料為一隨機過程(stochastic process),但此一隨機過程之機率分配不隨時間之改變而改變。反之,則此一時間數列稱為非定態(nonstationary)時間數列。傳統的計量分析是建立在時間數列為定態的假設下來分析,但學術界大部分的實證結果,顯示總體經濟變數具有單根的現象。若實際上變數為為非定態而使用傳統方法進行迴歸,可能會出現Granger & Newbold(1974)所稱之虛假迴歸(spurious regression)的現象。

    2007-01-14 17:16:13 補充:

      本研究採用向量自我迴歸(VAR)來檢驗金融變數與經濟成長之間的互動,鑒於大多數的金融變數與經濟變數皆屬非定態的時間數列,故在建構VAR模型之前先針對變數進行單根檢定,若時間數列為非定態(nonstationary),常用的方法是將變數取差分或去除趨勢項,但此舉可能消除資料本身隱含的長期訊息,於是若變數具有單根,將進一步作共整合(cointegration)檢定以觀察變數間是否有長期穩定的均衡關係。如果具有共整合關係,將採共整合-誤差修正模型來探討變數間是否有單向或雙向的因果關係,以及因果關係是短期效果或長期關係。如果變數為零階整合級數或不存在共整合關係,則採傳統Granger因果檢定。

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