阿婷 發問時間: 商業與財經投資 · 1 0 年前

市場投資組合期望報酬率的計算?

無風險利率0.05,股票w的m貝它值=0.75,依capm的模型求出E(Rw)=0.08,則市場投資組合期望報酬率?

答案是0.0900! 可以教我計算過程嗎?

1 個解答

評分
  • Ather
    Lv 5
    1 0 年前
    最佳解答

    It's easy....把下列公式記熟!!

    E(Rw) = Rf + [ Rm - Rf ] * Beta_w

    0.08 = 0.05 + ( Rm - 0.05 ) * 0.75

    所以求 Rm......

    0.08 - 0.05 = 0.75 * Rm - 0.05 * 0.75

    0.75 * Rm = 0.08 -0.05 + 0.05 * 0.75

    Rm = ( 0.08 -0.05 + 0.05 * 0.75 ) / 0.75 ,Rm = 0.09

    Rf:無風險利率 , Beta_w:股票w對m的貝它值

    Rm:市場投資組合期望報酬率

    參考資料: 這是神告訴我的
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