迪摩 發問時間: 商業與財經個人理財 · 1 0 年前

有關利率交換(IRS)的問題,能舉例說明嗎?

一直搞不太懂利率交換(IRS)的利差到底是怎麼來的???

能舉例說明一下嗎?(最好是有具體的數字,比較容易了解...)

就是固定利率換浮動利率...

2 個解答

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  • 1 0 年前
    最佳解答

    利率交換交易(Interest Rate Swap)

    交易雙方約定在未來一段期間內,每隔一段時間交換一次利息,一方支付另一方固定利率,且向對方收取浮動利率,交易的本金並不交換,稱為名目本金(notional principal)。

    以國內利率交換交易市場之實務為例:某券商與銀行簽訂ISDA後,進行一筆支付固定利率5.7%,收取90天期票券利率(約5.05%)之三年期利率交換交易,名目本金約定為一億,此一交易在3個月後某券商支付固定利息與浮動利息之差額(此例約為100,000,000*(5.7-5.05)%*90/365),並在定價日(Fixing date)依當天之90天期票券利率為下一次交換之利率。

    依市場慣例,支付固定利率收取浮動利率者稱為利率交換交易之買方,反之,收取固定利率支付浮動利率者稱為賣方。

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  • 匿名使用者
    6 年前

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