五耕 發問時間: 商業與財經投資 · 1 0 年前

請問選擇權掛價的問題

以11月12日的選擇權為例....

今日指數8670...比昨日跌了300點...

履約價8100買權....今日成交價為570...比昨日跌了..305點

履約價9500賣權....今日成交價為840...比昨日漲了..280點

那請問明日8100買權掛價要掛多少才有機會掛得到???

明日9500賣權掛價要掛多少才有機會掛得到???

請各位高手以個人經驗回答即可....謝謝....

1 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    可以利用Delta去預期選擇權的價格應該是多少

    例如已知8100 CALL Delta為1

    表示期指漲跌多少點8100 CALL權利金同樣會漲跌多少點

    所以預期明日開低300點

    就掛8100 CALL平盤價-300點

    如果9500 PUT Delta為0.9

    表示期指漲跌多少點9500 PUT權利金會跌漲期指點數的0.9倍

    所以預期明日開低300點

    就掛9500 PUT 平盤價+270點

    不過Delta的算法每個軟體或參數算出來都不太一樣

    再則開盤前大家都是預期會開高或開低多少點

    所以你開盤前算好的點數不一定會成交

    開盤後選擇權漲跌點就會馬上隨期貨漲跌點連動

    而掛不掛得到當然要看市場的預期和實際成交狀況

    另外你問的兩個履約價都相當價內

    建議下單前請營業員先幫你詢個價會較容易成交

    參考資料: 自己
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