請問選擇權掛價的問題
以11月12日的選擇權為例....
今日指數8670...比昨日跌了300點...
履約價8100買權....今日成交價為570...比昨日跌了..305點
履約價9500賣權....今日成交價為840...比昨日漲了..280點
那請問明日8100買權掛價要掛多少才有機會掛得到???
明日9500賣權掛價要掛多少才有機會掛得到???
請各位高手以個人經驗回答即可....謝謝....
1 個解答
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- 1 0 年前最佳解答
可以利用Delta去預期選擇權的價格應該是多少
例如已知8100 CALL Delta為1
表示期指漲跌多少點8100 CALL權利金同樣會漲跌多少點
所以預期明日開低300點
就掛8100 CALL平盤價-300點
如果9500 PUT Delta為0.9
表示期指漲跌多少點9500 PUT權利金會跌漲期指點數的0.9倍
所以預期明日開低300點
就掛9500 PUT 平盤價+270點
不過Delta的算法每個軟體或參數算出來都不太一樣
再則開盤前大家都是預期會開高或開低多少點
所以你開盤前算好的點數不一定會成交
開盤後選擇權漲跌點就會馬上隨期貨漲跌點連動
而掛不掛得到當然要看市場的預期和實際成交狀況
另外你問的兩個履約價都相當價內
建議下單前請營業員先幫你詢個價會較容易成交
參考資料： 自己
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