用 選擇權 避險 期貨

http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1306051805349 以這篇最佳解答說的 1口大台要用8口價平選擇權避險 例如 : 一口大台多單 以今天期貨收盤價7000 那你要完全避險就必須買8口7000點的put ==================================== 那我假設 : 價平 Put 7000 = 350 點權利金 8 口就得支付 350點 * 8 口 = 2800 點 2800 點換算成大台 = 2800 點 / 4口 = 700 點 若明日真如預期 大盤大漲 ,... 顯示更多 http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1306051805349

以這篇最佳解答說的

1口大台要用8口價平選擇權避險

例如 : 一口大台多單

以今天期貨收盤價7000

那你要完全避險就必須買8口7000點的put

====================================

那我假設 : 價平 Put 7000 = 350 點權利金

8 口就得支付 350點 * 8 口 = 2800 點

2800 點換算成大台 = 2800 點 / 4口 = 700 點

若明日真如預期 大盤大漲 , 而且數日繼續往上爬

那大盤豈不是至少要上漲 700 點 , 才能彌平 買Put 的成本 (假設最後 Put 都歸蛋)

[問題]

(1)

這樣避險 , 雖然大盤大跌可以不賠 , 但是大盤大漲也很難賺到吧

要想賺到大盤就得上漲過 700 點

一個人真能那麼容易預測出 大盤波段會上漲 700 點嗎

什麼人會這樣避險 ???

(2)
一般 "只下1,2口" 大台的散戶

避險方式常用方法為何 (價外 ? 價平 ? 100%避險 50 %避險)
8 個解答 8