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匿名使用者 發問時間: 商業與財經其他:商業與股市 · 1 0 年前

風險管理的定性及定量分析怎麼做

風險管理 "加入幫派這個題目的定性分析圖及定量或半定量分析

圖"該怎麼寫???

表格及大致上內容可以幫幫我嗎?

1 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    風險衡量中的定性分析、定量分析

    在西方的投資學理論中,風險和報酬是一體的二面,高風險高報酬,所以投資的核心問題是風險的控制。投資的風險是什麼?簡單的說就是資產貶值,長期虧損的套牢或認賠殺出,最慘的就是買到地雷股。

    定量分析就是將風險值量化,基礎就是「高風險高報酬」這句話,用股價的波動性來衡量它的風險值,波動激烈的股票風險值也高,常見的指標是 貝他 (beta) 和標準差。舉例來說,中鋼的股價很平穩,假設波動範圍為上下20%,光洋科的波動範圍100%,當然光洋科的風險和報酬區間較大,獲利和賠錢的空間都較大。用明確的數量來顯示風險值,這就是定量分析。

    定性分析是從公司的體質來衡量公司的風險性。體質包括公司的獲利性、競爭力、成長性等等,也就是基本分析。簡單的例子,中鋼和力霸二家公司的基本面分析作比較,你就可以避免買到地雷股。最基本的是不要買賠錢的公司,不要去賭它的轉機性。當然這部份也有一些數據可以作比較的,EPS和PER是最基本的數據。

    要詳細瞭解股市風險的解析,可以去看股市密碼這書。

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