阿鴻 發問時間: 商業與財經投資 · 1 0 年前

選擇權賣方權利金問與大盤價差問題

各位大大好~我又有選擇權狀況劇來請教大家了 ^^

請問1.

現在大盤約7000點.1%約70點

選擇權 都是 每100 為1個部位.....

如果今天大盤是9000-10000點~ 1%=90~100 哪選擇權這些部位差距才100點 不就很容易被突破嗎?

請問2.

權利金 這東西 關係著收益或虧損..目前近月7000附近的買賣權(最接近大盤的部位) 權利金約140~240上下.....

今天如果大盤是9500-10000點了~最接近權利金的部位還是140-240上下嗎? 想請教過去有經歷過9000以上或5000以下的大大們~堤供一下權利金的變化經驗~大概就好~我知道權利金是供需原則誕生的~~

希望大大給點經驗談 ^^

請問3.

以上情況如果發生.那不就大盤8000-10000點 當賣方最危險?

因為天天都上下震盪好幾百點 不是嗎? 那賣方不就兩三天就容易大虧了?

懇請各位大大指導 小弟感恩萬分^^"

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大大 您解釋的 真的太好了 多虧有您的解說 讓我暸解~感恩~

2 個已更新項目:

元亮大大

順便在+問個問題唷 ^^"

選擇權賣方~在遭遇大漲大跌開盤出現後~~例如漲.跌停板開盤~

選擇權也會出現 平不了倉 白白瞪眼掛單平不了的現象嗎?(市價單喔)

4 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    1.依照期交所的商品規則,8,000-12,000的區間,"正常"來說為200點一個區間,但由於之前上8,000後,每200點的一個區間讓投資人比較不習慣做價差組合,所以"特別"開放有8100,8300,...的履約價出現.

    2.當然是隨著時候和投資人多數的預期心理在變化,就像選擇權會有理論價格,但是通常和現實價格有一段很大的落差.有興趣的可以看去年底一路崩跌的選擇權價格,尤其是末跌段每天都鎖3.5%跌停價格的時候,選擇權比期貨多跑兩根3.5%停板,期貨則是比現貨多跑了一根3.5%停板,價差都是兩百點起跳.

    3.錯...你如果以為在高檔時當賣方最危險,而在低檔時當賣方最安全,那恐怕你在去年底當賣權賣方和在今年三月底當買權賣方就各死一次了...因為在高檔時不會出現漲停鎖死的情況,通常也不會出現跌停鎖死的情況...因為有量所以都還有機會停損.要是發生買不到賣不掉改用期貨選擇權避險,一旦期貨也鎖死,那大家為了控制風險只好"不計代價"交易選擇權.大大要先搞清楚什麼是"不計代價"的意義,當市場的人每個都瘋狂的時候,通常正常來說不值錢的部位也可以被炒到漲停板鎖死.我想這種情況光用講的沒有親身體會大概沒什麼感覺吧!只能說讓你賺一百倍和讓你賠一百倍的不同立場各自去設想一下才能夠稍微讓你有所感觸吧?

  • 5 年前

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  • 匿名使用者
    6 年前

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  • 1 0 年前

    你在玩投資啊 那麼忙 難怪沒時間回來玩三國了

    參考資料:
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