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匿名使用者 發問時間: 商業與財經投資 · 8 年前

財管高手幫解題急

1.投資X、Y股票,X與Y之相關係數為0.96,如投資人欲組合一最小變異數的資產,是求該組組合中Y股跳的比率約為?%,請問該最小變異數組合之預期報酬率為?%。

2.股票A之預期報酬率為20%,標準差為0.2,股票B預期報酬率為50%,標準差為0.4,A、B股票的共變數為0.01,如投資人欲將A、B股票建構成風險最小的投資組合,試求該投資組合中A股票所佔的比率, B股票所佔的比率,另求該投資組合的預期報酬率為?,該投資組合的變異數為?,A、B股票的相關係數為?

3.假設市場投資組合(Market Portfolio)的預期報酬率為10%,報酬率標準差為12%,而市場無風險利率為2%。若王先生希望藉由投資於市場投資組合與無風險利率以獲得14%的投資報酬率,則其所建立之投資組合的風險應會是?

4.架設無風險利率為5%,市場風險貼水為3%,請問假若A公司的beta為1.3169;B公司的beta值為0.6714,如果有一個投資組合70%為A公司股票、30%為B公司股票,這個投資組合的要求報酬率為何?

5.元大投信在尋求套利機會時發現了中鋼及東鋼兩檔股票,其資料如下

股票 Beta值 預期報酬率

中鋼 1.6 19%

東鋼 1.2 16%

若今日市場上之無風險利率為8%,試問此兩檔股票之市價是否偏離理論價格?若今日價格為市場達到均衡之公平市價,試問無風險利率應為多少?

2 個解答

評分
  • 阿公
    Lv 7
    8 年前
    最佳解答

    學問非常深奧喔 ! 我們現在只知道 中鋼 東鋼 = 目前價位也許要贏 並不難啊? 70/30 % 勝輸差之千里 ... (想像比買進 . 颱跡癜 . 亣吏倌 . 高山行蹤雲霄飛車風吹草動相信好得多也...) 參考! 明天的事 , 誰人未卜先知啊 ?

  • 匿名使用者
    7 年前

    證券開戶推薦的這一家是很多網友都蠻推薦的,若不相信的人可以到各大部落格甚至奇摩知識+爬文,就知道很多人推薦這一家證券公司了。

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