證券分析師考題

楊過打算購買麵達人公司的股票,估計未來該檔股票的期望報酬率可達20%,標準差為10%,倘若目前市價為每股200元,楊過認為此為機不可失的好機會,故打算準備1,000 萬的資金進場投資。但為了提高報酬率,其採用融資買進,如果融資成數為6成,融資利率為2%,根據以上的資訊,判斷以下何者為非?(忽略考慮手續費與交易成本)。I.此投資組合的槓桿倍數為2.5倍;II.總共可買進的股票為125張(一張等於1,000股);III.此投資組合部位中,股票權重為2.5,融資部位權重為1.5;IV.投資組合的期望報酬為18%;V.投資組合的變異數為6.25%。 (A)I、II、V (B)II、III、IV (C)III、IV、V (D)III、IV

公告答案為D

1.III.中所為的權重指的是??

2.想了解V.投資組合的變異數,係如何計算出來的??

謝謝所有願意鼎力相助的前輩高手們!!

3 個解答

評分
  • 6 年前
    最佳解答

    融資六成自備四成,股票權重40%,融資60%。 變異數之平方根即為標準差。今已知標準差為10%,故變異數為1%。 σ = (10%) ² =1%

  • 5 年前

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  • 6 年前

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